Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of MODEL VEKTOR AUTOREGRESI DENGAN RANK YANG DIREDUKSI

 

MODEL VEKTOR AUTOREGRESI DENGAN RANK YANG DIREDUKSI

Model vektor autoregresi (V AR) merupakan salah satu model deret waktu
multivariat yang banyak digunakan karena mudah dan sederhana. Model ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001100700149512.5 Uta mPerpustakaan Pusat (REF.14.6)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    512.5 Uta m/R.14.6
    Penerbit Magister Statistika Terapan, : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    x,; 50 hlm,;29,4cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    512.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Vektor Autoregresi 3. Reduksi Rank Vektor Autore
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Model vektor autoregresi (V AR) merupakan salah satu model deret waktu
    multivariat yang banyak digunakan karena mudah dan sederhana. Model ini adalah
    pengembangan dari univariat autoregresi (AR). Banyaknya parameter yang harus
    ditaksir pada model V AR tergantung pada banyaknya variabel dan lag pada data deret
    waktunya. Dalam banyak kasus pada umumnya, penggunaan jumlah variabel yang
    banyak dan lag order yang besar dalam model V AR akan menghasilkan parameter
    yang banyak. Karena parameter yang dihasilkan banyak maka besar kemungkinan
    terdapat banyak parameter yang tidak signifikan.

    Salah satu cara untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan menggunakan
    model V AR dengan rank yang direduksi. Model V AR dengan rank yang direduksi
    dilakukan dengan cara mereduksi rank matriks parameter (

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi