EFRI DIAH UTAMI Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Statistika Terapan, 2010 id Indonesia

x,; 50 hlm,;29,4cm Model vektor autoregresi (V AR) merupakan salah satu model deret waktu multivariat yang banyak digunakan karena mudah dan sederhana. Model ini adalah pengembangan dari univariat autoregresi (AR). Banyaknya parameter yang harus ditaksir pada model V AR tergantung pada banyaknya variabel dan lag pada data deret waktunya. Dalam banyak kasus pada umumnya, penggunaan jumlah variabel yang banyak dan lag order yang besar dalam model V AR akan menghasilkan parameter yang banyak. Karena parameter yang dihasilkan banyak maka besar kemungkinan terdapat banyak parameter yang tidak signifikan. Salah satu cara untuk mengatasi kondisi tersebut adalah dengan menggunakan model V AR dengan rank yang direduksi. Model V AR dengan rank yang direduksi dilakukan dengan cara mereduksi rank matriks parameter ( EFRI DIAH UTAMI Vektor Autoregresi 3. Reduksi Rank Vektor Autore 512.5 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 512.5 Uta m/R.14.6 01001100700149 Perpustakaan Pusat (REF.14.6) 512.5 Uta m 20%252Fscan0001.jpg.jpg 9876 2017-04-01 15:42:27 2018-05-16 09:55:10 machine generated