Kankan Parmikanti Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Statistika Terapan 2010 id Indonesia

xiii,;63hlm,;29 cm Tesis ini membahas tentang masalah time series, khususnya bagaimana menurunkan rumus penaksir parameter model autoregresi orde-l yang dinotasikan dengan AR(1), dan model vektor autoregresi orde-l dengan notasi VAR(1), menggunakan metode Yule­ alker dan metode kuadrat terkecil. Pembahasan masalah ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan yang sangat signifikan antara kedua metode terse but dalam menaksir parameter model AR(l) dengan menggunakan software komputer S-plus. Tesis dirnulai dari sajian hasil penelitian tentang bagaimana menurunkan metode Yule-Walker untuk mendapatkan rumus penaksir parameter model AR(P) dan model VAR(P), yaitu dengan mengambil bentuk umurn kedua model tersebut dan kemudian menurunkannya menjadi persamaan matriks kovarian yang elemen-elemennya berupa fungsi auto-kovarian dan fungsi cross-kovarian. Berangkat dari hal yang sama, dalam menurunkan metode kuadrat terkecil juga diperolen persamaan matriks, hanya saja elemen-elemennya berupa vektor-vektor observasi. Untuk lebih memperkuat hasil kajian teoritis, tesis ini juga memuat hasil implementasi edua metode di atas dalam menaksir parameter model pada masalah produktivitas teh di dua perkebunan. Baik dari kajian teoritis maupun dari implementasi, hasilnya menunjukkan bahwa apabila mempunyai dasar asurnsi yang sama dalam mengambil rata­ rata, maka nilai penaksir parameter oleh kedua metode terse but tidaklah berbeda secara signifikan. Kankan Parmikanti vektor autoregresi, Yule-Walker, kuadrat terkecil. 519.5 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 519.5 Par t/R.14.72 01001100700337 Perpustakaan Pusat (REF.14.72) 519.5 Par t 20%252Fscan0001.jpg.jpg 9838 2017-04-01 15:42:27 2018-06-25 09:24:56 machine generated