ARINALDI Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Ekonomi Dan Bisnis 2009 id Indonesia

x,; 85 hlm,;29,4cm Pada penelitian ini yang menjadi obyek adalah kinerja saham keuangan dan perdagangan jasa dan investasi di bursa efek Jakarta periode Januari 2005 sampai dengan akhir Desember 2005. Untuk menyusun portofolio optimal dengan menggunakan Single Index Model dan evaluasi kinerja portofolio menggunakan teknik analisis excess return to variability measure (Sharpe Measure). Untuk menganalisis perbandingannya kinerja saham keuangan dan saham perdagangan jasa dan investasi digunakan uji statistik beda rata-rata. Hasil penyusunan portofolio optimal dari saham keuangan didapat 15 saham dan rata-rata kinerjanya sebesar 0.01345907, sedangkan portofolio optimal saham perdaganganjasa dan investasi didapat 12 saham dengan kinerjanya sebesar 0.00384242. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan tingkat signifikan yang digunakan a = 5% didapat kesimpulan penelitian bahwa rata-rata kinerja anggota portofolio saham keuangan menghasilkan tingkat kinerja portofolio yang lebih besar daripada rata-rata kinerja portofolio saham perdaganganjasa dan investasi. ARINALDI Perbandingan kinerja fortofolio 332.632 2 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 332.632 2 Ari a/R.12.27 01001090700001 Perpustakaan Pusat (REF.12.27) 332.632 2 Ari a 20%252Fscan0001.jpg.jpg 9837 2017-04-01 15:42:27 2018-03-21 08:48:48 machine generated