Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of MENENTUKAN RISIKO INVESTASI SAHAM BERDASARKAN EXPECTED SHORTFALL

 

MENENTUKAN RISIKO INVESTASI SAHAM BERDASARKAN EXPECTED SHORTFALL

Pengukuran risiko merupakan hal yang sangat penting dalam analisis
keuangan mengingat hal ini berkenaan dengan investasi dana yang cukup ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120700310519.5 Sul m/R.14.96Perpustakaan Pusat (REF.14.96)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Sul m/R.14.96
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii, 42 hlm. ; il. ; 29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    MENENTUKAN RISIKO INVESTASI SAHAM BERDASARKAN EXP
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pengukuran risiko merupakan hal yang sangat penting dalam analisis
    keuangan mengingat hal ini berkenaan dengan investasi dana yang cukup besar yang
    seringkali pula berkenaan dengan dana publik. Investor mengharapkan return yang
    setinggi-tingginya dari investasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan berapa
    risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut.

    Pada penelitian ini dilakukan pengukuran risiko investasi saham dengan
    return yang tidak berdistribusi normal dan volatilitas yang tidak konstan. Metode
    yang digunakan untuk mengukur risiko investasi saham adalah Expected Shortfall
    (ES). ES merupakan ekspektasi dari kerugian bersyarat melebihi Value at Risk (VaR).
    Model pengukuran volatilitas yang digunakan adalah model Autoregressive
    conditional heteroskedasticity (ARCH) atau Generalized Autoregressive conditional
    (GARCH). Untuk menghitung VaR dan ES data yang menunjukkan penyimpangan
    dari normalitas digunakan ekspansi Cornish-Fisher.

    Pada penelitian ini pengukuran ES dilakukan pada data harga penutupan
    saham Timah Tbk.(TINS) dan Astra International Tbk. (ASH). Hasil perhitungan ES
    dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan 99%, memperlihatkan semakin
    besar tingkat kepercayaan yang digunakan semakin besar risiko yang akan
    ditanggung oleh investor.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi