Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of PENDETEKSIAN SPURIOUS LONG MEMORY

 

PENDETEKSIAN SPURIOUS LONG MEMORY

Kajian tentang memory dalam hal ini proses long memory menjadi menarik
ketika terdapat kondisi long memory yang "spurious" atau semu. ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001130700225519.5 Mar p/R.14.54Perpustakaan Pusat (REF.14.54)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Mar p/R.14.54
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    viii,; 35 hlm,;29,5 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Metode Local-Whittle, spurious long memory, W-Test
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Kajian tentang memory dalam hal ini proses long memory menjadi menarik
    ketika terdapat kondisi long memory yang "spurious" atau semu. Beberapa
    penelitian untuk menguji keberadaan long memory telah dilakukan dengan
    menggunakan berbagai metode estimasi pada parameter pembeda H dan d dan
    menggunakan berbagai uji statistic untuk menguji hipotesisnya. Pada peneliatian ini
    uji statistik paired-z test (Kuswanto, 2009) dan W-test (Qu, 2008) digunakan untuk
    menguji karakteristik memori dari data time series, dengan hipotesis nol yaitu data
    time series merupakan proses long memory sejati dan alternative hipotesis yaitu
    data time series merupakan proses spurious long memory. Metode yang digunakan
    dalam mengestimasi parameter pembeda d menggunakan Local Whittle. Dari data
    simulasi diperoleh hasil bahwa uji Xndari Kuswanto (2009) merniliki kuasa uji

    yang lebih kuat dari pada uji W yang diusulkan oleh Qu (2008) untuk dapat
    menolakHo-

    Kata Kunci: Metode Local-Whittle, spurious long memory, W-Test, Paired-z Test

    Tittle

    : Detection Spurious Long Memory

    Abstract

    Study of long memory process become interesting where it was found the
    condition of spurious long memory. Some of study to test the existing of long
    memory process have been done by using variety of estimation methods on
    differencing parameter H and dand by using variety of test statistics to test the
    hypothesis. This study is using paired-z test (Kuswanto, 2009) and W-test (Qu,
    2008) to test memory character of time series data with null hypothesis that data
    time series is true long memory process and alternative hypothesis that data time
    series is spurious long memory process. Local Whittle method is used in estimating
    differencing parameter d. The simulation result Zn test approached by Kuswanto

    (2009) has stronger power test than W test approached by Qu (2008) to reject null
    hypothesis.

    Key Words: Local-Whittle Method, spurious long memory, W-Test, Paired-z Test

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi