HAFNI MARFUAH Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Statistika Terapan 2013 id Indonesia

viii,; 35 hlm,;29,5 cm Kajian tentang memory dalam hal ini proses long memory menjadi menarik ketika terdapat kondisi long memory yang "spurious" atau semu. Beberapa penelitian untuk menguji keberadaan long memory telah dilakukan dengan menggunakan berbagai metode estimasi pada parameter pembeda H dan d dan menggunakan berbagai uji statistic untuk menguji hipotesisnya. Pada peneliatian ini uji statistik paired-z test (Kuswanto, 2009) dan W-test (Qu, 2008) digunakan untuk menguji karakteristik memori dari data time series, dengan hipotesis nol yaitu data time series merupakan proses long memory sejati dan alternative hipotesis yaitu data time series merupakan proses spurious long memory. Metode yang digunakan dalam mengestimasi parameter pembeda d menggunakan Local Whittle. Dari data simulasi diperoleh hasil bahwa uji Xndari Kuswanto (2009) merniliki kuasa uji yang lebih kuat dari pada uji W yang diusulkan oleh Qu (2008) untuk dapat menolakHo- Kata Kunci: Metode Local-Whittle, spurious long memory, W-Test, Paired-z Test Tittle : Detection Spurious Long Memory Abstract Study of long memory process become interesting where it was found the condition of spurious long memory. Some of study to test the existing of long memory process have been done by using variety of estimation methods on differencing parameter H and dand by using variety of test statistics to test the hypothesis. This study is using paired-z test (Kuswanto, 2009) and W-test (Qu, 2008) to test memory character of time series data with null hypothesis that data time series is true long memory process and alternative hypothesis that data time series is spurious long memory process. Local Whittle method is used in estimating differencing parameter d. The simulation result Zn test approached by Kuswanto (2009) has stronger power test than W test approached by Qu (2008) to reject null hypothesis. Key Words: Local-Whittle Method, spurious long memory, W-Test, Paired-z Test HAFNI MARFUAH Metode Local-Whittle, spurious long memory, W-Test 519.5 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 519.5 Mar p/R.14.54 01001130700225 Perpustakaan Pusat (REF.14.54) 519.5 Mar p/R.14.54 20%252Fscan0001.jpg.jpg 9562 2017-04-01 15:42:26 2018-05-25 08:42:09 machine generated