FUJI DWI UTAMI Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Magister Manajemen Unpad 2014 id Indonesia

xv, 72 hlm. Ilus ; 29 cm Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja portofolio yang menggunakan strategi aktif pemilihan saham dan rotasi sektor. Penelitian ini dilakukan terhadap 29 saham perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ 45 di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2010 - 2012. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif. Metoda yang digunakan dalam menyusun portofolio aktif adalah metoda pemilihan saham dengan pendekatan Single Index Model, sedangkan portofolio aktif lainnya yang dibentuk dengan metoda rotasi sektor dengan pendekatan Coefficient Variation., Kinerja portofolio diukur per 3 bulan menggunakan Risk Adjusted Return yang terdiri dari metoda Sharpe Ratio, Treynor Ratio, dan Jensen Alpha. Dan juga melalui kinerja yang berdasarkan metoda koefisien variasi. Analisis statistik yang digunakan adalah uji beda rata - rata atau Independent Sample T-test untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan antara kinerja portofolio strategi aktifberdasarkan pemilihan saham dan rotasi sektor dengan menggunakan program SPSS. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji t dua pihak dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh nilai t-hitung Sharpe, Treynor, Jensen dan koefisien variasi (-2.074) < (1.946, 1.015, 0.376, - 1.853) < (+2.074) yang artinya terima Ho.Sehingga kesimpulan dalam pengujian ini adalah tidak terdapat perbedaan antara kinerja portofolio berdasarkan pemilihan saham dengan rotasi sektor baik menggunakan Sharpe Ratio, Treynor Ratio, J ensen Ratio dan Koefisien Variasi. FUJI DWI UTAMI portofolio aktif, pemilihan saham, rotasi sektor, 658.15 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 658.15 uta a/R.12.244 0006224 Perpustakaan Pusat (Ref kelas 600 REF.12.244) 658.15 uta a 20%252Fscan0001.jpg.jpg 9403 2017-04-01 15:42:26 2018-04-13 09:07:43 machine generated