Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of PENENTUAN HARGA BERMUDAN CREDIT DEFAULT SWAPTION MENGGUNAKAN PENDEKATAN MULTINOMIAL TREES

 

PENENTUAN HARGA BERMUDAN CREDIT DEFAULT SWAPTION MENGGUNAKAN PENDEKATAN MULTINOMIAL TREES

Derivatives adalah aset yang nilainya mengacu atau diturunkan dari nilai aset yang
lain. Seiring waktu, produk derivatives berkembang pesat, ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001140700317519.5 hID PPerpustakaan Pusat (REF.14.36)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Hid p/R.14.36
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xii,;33hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    CDSwaption, Credit Default Swap, Bermudan, multino
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Derivatives adalah aset yang nilainya mengacu atau diturunkan dari nilai aset yang
    lain. Seiring waktu, produk derivatives berkembang pesat, salah satunya adalah
    produk derivatives dengan acuan kredit atau disebut Credit Derivatives. Produk
    Credit Derivatives yang paling banyak digunakan adalah Credit Default Swap (CDS),
    mengkontribusi sebesar 67% dari seluruh transaksi credit derivatives (Hull & White.
    2003). CDS yang ditransaksikan dalam bentuk opsi disebut Credit Default Swaption
    atau disebut juga CDSwaption.

    Data yang dibutuhkan untuk penentuan harga yang wajar dari CDSwaption adalah
    data CDS spread, namun karena ditransaksikan over the counter, data tersebut sulit
    diperoleh dan hanya tersedia untuk beberapa jangka waktu saja. Oleh karena itu,
    terdapat beberapa metode dalam menentukan harga wajar dari CDSwaption. Tucker
    dan Wei (2005) mengaplikasikan metode binomial tree untuk menentukan harga
    Bermudan CDSwaption. Metode lainnya adalah metode multinomial tree yang
    disarankan oleh Chang, Hung, dan Ko (2008). Metode ini mengasumsikan
    pergerakan harga credit spread dengan banyak kemungkinan kenaikan atau
    penurunan. Diharapkan dengan menambah jumlah cabang akan meningkatkan akurasi
    sehingga dapat menghasilkan harga opsi yang wajar.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi