DIDIN MULYADIN Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Psikologi 2015 id Indonesia

iii,; 58 hlm,; 29 cm Call option dengan underlying asset berupa valas merupakan suatu instrument derivatif yang memberikan hak bagi pemiIiknya untuk membeIi valuta asing tertentu yang dikaitakan dengan call option tersebut pada kurs tertentu dan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Bagi spekulan, apabila perkiraannya bahwa harga valutaakan mengalami pelemahan, maka akan membuat posisi short, sedangkan apabila spekulan tersebut memilki pandangan bahwa harga akan mengalami kenaikan, maka spekulan tersebut akan membuat posisi long. Diperluk:m setidaknya Iima parameter untuk mengetahui harga options yaitu harga valas.jangka waktu sampai jatuh tempo, harga exercise, suku bunga yang bisa diketahui melalui infonnasi pasar, dan volatiliti yang bisa didapat dari data historis. Hasil studi menunjukan bahwa rata-rata Var untuk options Iebih bagus dibandingkan dengan rata-rata VaR tanpa options. DIDIN MULYADIN EVALUASI VALUE AT RISK STRATEGI INVESTASIOPTION DE 658 mul e Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 658 mul e/R.12.149 01001090700045 Perpustakaan Pusat (REF.149) 658 mul e/R.12.149 20%252Fscan0001.jpg.jpg 9067 2017-04-01 15:42:25 2018-03-29 09:40:50 machine generated