Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of RISIKO SISTEMATIS, LIKUIDITAS DAN RETURN SAHAM: ANOMALI PASAR MODAL, METODE NON KONDISIONAL DAN METODE KONDISIONAL

 

RISIKO SISTEMATIS, LIKUIDITAS DAN RETURN SAHAM: ANOMALI PASAR MODAL, METODE NON KONDISIONAL DAN METODE KONDISIONAL

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil uji pengaruh risiko sistematis (beta), bid ask
spread, volume perdagangan dan frekuensi ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    02171Perpustakaan PusatTersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    658 Ika r/R.12.161.1
    Penerbit Program doktor fakultas ekonomi UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xx,;201 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    658 Ika r
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    bid ask spread, day of the week effect, monthly ef
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil uji pengaruh risiko sistematis (beta), bid ask
    spread, volume perdagangan dan frekuensi perdagangan terhadap return saham dengan adanya
    anomali pasar modal dengan menggunakan metode non kondisional dan metode kondisional.

    # Metode estimasi menggunakan Ordinary Least Square dan Weighted Least Square. Data yang
    digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dan cross section selama tahun 2007
    sampai dengan tahun 2014. Sub periode penelitian yang digunakan adalah keseluruhan periode,
    periode harian (day of the week effect) dan periode bulanan (monthly effect). Teknik pengambilan
    sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu 270 perusahaan yang terdaftar di Bursa
    Efek Indonesia.

    Penelitian ini tidak menemukan adanya anomali pasar modal day of the week effect dalam
    pengaruh simultan risiko sistematis (beta), bid ask spread, volume perdagangan dan frekuensi
    perdagangan terhadap return saham dengan menggunakan metode non kondisional dan metode
    kondisional. Namun, terdapat anomali pasar modal monthly effect dalam pengaruh simultan
    risiko sistematis (beta), bid ask spread, volume perdagangan dan frekuensi perdagangan terhadap
    return saham dengan metode non kondisional. Risiko sistematis (beta) bukanlah satu-satunya
    faktor yang dapat mempengaruhi return saham. Penelitian ini menunjukkan bahwa risiko
    sistematis (beta) dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian ini
    merupakan pengujian empiris pertama untuk menemukan pengaruh antara risiko sistematis (beta)
    terhadap return saham dengan adanya variabel likuiditas dan anomali pasar modal (day of the
    week effect dan monthly effect) dengan menggunakan metode non kondisional dan metode
    kondisional.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi