ANOMALI PASAR MODAL, METODE NON KONDISIONAL DAN METODE KONDISIONAL IKA PRATIWI SIMBOLON Primary Author mixed material bibliography Bandung Program doktor fakultas ekonomi UNPAD 2016 id Indonesia

xx,;201 hlm,;29 cm Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil uji pengaruh risiko sistematis (beta), bid ask spread, volume perdagangan dan frekuensi perdagangan terhadap return saham dengan adanya anomali pasar modal dengan menggunakan metode non kondisional dan metode kondisional. # Metode estimasi menggunakan Ordinary Least Square dan Weighted Least Square. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series dan cross section selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Sub periode penelitian yang digunakan adalah keseluruhan periode, periode harian (day of the week effect) dan periode bulanan (monthly effect). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu 270 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini tidak menemukan adanya anomali pasar modal day of the week effect dalam pengaruh simultan risiko sistematis (beta), bid ask spread, volume perdagangan dan frekuensi perdagangan terhadap return saham dengan menggunakan metode non kondisional dan metode kondisional. Namun, terdapat anomali pasar modal monthly effect dalam pengaruh simultan risiko sistematis (beta), bid ask spread, volume perdagangan dan frekuensi perdagangan terhadap return saham dengan metode non kondisional. Risiko sistematis (beta) bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi return saham. Penelitian ini menunjukkan bahwa risiko sistematis (beta) dan likuiditas berpengaruh signifikan terhadap return saham. Penelitian ini merupakan pengujian empiris pertama untuk menemukan pengaruh antara risiko sistematis (beta) terhadap return saham dengan adanya variabel likuiditas dan anomali pasar modal (day of the week effect dan monthly effect) dengan menggunakan metode non kondisional dan metode kondisional. SIMBOLON IKA PRATIWI bid ask spread, day of the week effect, monthly ef 658 Ika r Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 658 Ika r/R.12.161.1 02171 Perpustakaan Pusat 20%252Fscan0001.jpg.jpg 8303 2017-04-01 15:33:21 2017-10-02 08:15:42 machine generated