Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Estimasi Value af Risk Return Portofolio Menggunakan Metode Copula

Text  

Estimasi Value af Risk Return Portofolio Menggunakan Metode Copula

Melakukan investasi saham dengan membentuk suatu portofolio yang
memaksimalkan return dengan risiko minimal merupakan tujuan utama

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001140700338519.5 Zuh e/R.14.114Perpustakaan Pusat (REF.14.114)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Zuh e/R.14.114
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    -
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Estimasi Value af Risk Return Portofolio Menggun
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Melakukan investasi saham dengan membentuk suatu portofolio yang
    memaksimalkan return dengan risiko minimal merupakan tujuan utama
    seorang investor. Risiko merupakan hal yang sangat penting yang harus di
    kelola dengan baik dalam sebuah investasi. Value at Risk (VaR) merupakan
    salah satu alat ukur risiko yang digunakan untuk memprediksi besarnya
    kerugian maksimum dari suatu portofolio yang dimiliki. Ada beberapa
    pendekatan yang digunakan dalam menghitung VaR antara lain historical
    simulation, varians-covarians, dan simulasi Monte Carlo. Melakukan
    perhitungan VaR terhadap indeks clua portofolio saham yang memrliki
    kebergantungan bukanlah hal yang mudah. karena sangat mungkin tidak
    ditemukannya clistribusi bersama yang cocok untuk memoclelkan hal
    tersebut.

    Teori copula merupakan alat yang sangat fundamental clan fleksibel
    dalam mernodelkan suatu distribusi bersarnu. Di dalam copula tercakup
    distribusi gabungan dari masing-rnasmg variabcl clan kebergantungan c1i
    antaranya, sehingga copula merupakan alat yang tepat untuk memoc1elkan
    variable-variabel yang mcmiliki kebergantungan. Data penelitian tercliri clari
    inc1eks saharn LQ-45 dan J\I yang mcmiliki efek volatilitas sehingga
    dimodelkan ke dalam bentuk AR( 1 )-CiARCH( 1,1). Data dcngan model
    AR( 1 )-GARCH( 1,1) mcmiliki ukuran dcpcndcnsi yang cocok pada model
    copula Gaussian yang mcmi liki nilai VaR tcrk ccil c1engan return tcrbcsar
    ditunjukkan pada VaR untuk tingk at k cpcrcayaan 95 %. Hal ini menyatakan
    bahwa pada tingkat kcpcrcayaan 9500 dcngan ni lai invcstasi satu juta rupiuh
    kcrugian maksimalnya dapat mcncapai Rp. 1754.9215 dengan / waktu satu
    hari.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi