• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Text  

Return Portofolio Optimal dengan Pendekatan Single Index Model, Treynor Black Model, dan Black-Litterman Model

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030008164	519.5 And r	Perpustakaan Pusat (REF.14.9.1)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	519.5 And r/ R.14.9.1
  Penerbit	FMIPA Pascasarjana UNPAD : Bandung., 2018
  Deskripsi Fisik	xiii, 99 hlm. ; il. ; 29 cm.
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	519.5
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	Portofolio Optimal 2. Single Index Model 3. Tr
  Info Detil Spesifik	Reference
  Pernyataan Tanggungjawab	Adri Arisena

• Membentuk portofolio optimal adalah metode yang dapat membantu investor meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Beberapa model untuk portofolio optimal meliputi model Single Index Model (SIM), Treynor Black Model (IBM) dan Black-Litterman Model (BLM). SIM didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Dalam IBM seseorang investor dapat melihat bahwa model tersebut kurang berfokus pada nilai beta namun lebih fokus pada risiko yang tidak sistematis. BLM menggabungkan elemen data historis dan pandangan investor untuk membentuk prediksi barn portofolio sebagai dasar penyusunan model. Prediksi pandangan dalam penelitian ini menggunakan time series ARIMA dan GARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk return portofolio optimal dengan SIM, TBM dan BLM berdasarkan single view investor dan kombinasi beberapa view investor dengan pendekatan ARIMA dan GARCH.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.