Return Portofolio Optimal dengan Pendekatan Single Index Model, Treynor Black Model, dan Black-Litterman Model

Return Portofolio Optimal dengan Pendekatan Single Index Model, Treynor Black Model, dan Black-Litterman Model Adri Arisena Primary Author mixed material bibliography Bandung FMIPA Pascasarjana UNPAD 2018 id Indonesia xiii, 99 hlm. ; il. ; 29 cm. Membentuk portofolio optimal adalah metode yang dapat membantu investor meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Beberapa model untuk portofolio optimal meliputi model Single Index Model (SIM), Treynor Black Model (IBM) dan Black-Litterman Model (BLM). SIM didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks pasar. Dalam IBM seseorang investor dapat melihat bahwa model tersebut kurang berfokus pada nilai beta namun lebih fokus pada risiko yang tidak sistematis. BLM menggabungkan elemen data historis dan pandangan investor untuk membentuk prediksi barn portofolio sebagai dasar penyusunan model. Prediksi pandangan dalam penelitian ini menggunakan time series ARIMA dan GARCH. Tujuan dari penelitian ini adalah membentuk return portofolio optimal dengan SIM, TBM dan BLM berdasarkan single view investor dan kombinasi beberapa view investor dengan pendekatan ARIMA dan GARCH. Adri Arisena Portofolio Optimal 2. Single Index Model 3. Tr 519.5 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 519.5 And r/ R.14.9.1 010030008164 Perpustakaan Pusat (REF.14.9.1) 519.5 And r 20%252Fscan0001.jpg.jpg 60458 2018-02-22 13:39:02 2018-05-16 10:19:24 machine generated