MODEL PERINGATAN DINI RISIKO SISTEMIK PADA PERBANKAN INDONESIA BERDASARKAN RISIKO ENDOGEN INSTITUSI KEUANGAN, PASAR KEUANGAN, INFRASTRUKTUR KEUANGAN DAN RISIKO EKSOGEN MAKRO EKONOMI

MODEL PERINGATAN DINI RISIKO SISTEMIK PADA PERBANKAN INDONESIA BERDASARKAN RISIKO ENDOGEN INSTITUSI KEUANGAN, PASAR KEUANGAN, INFRASTRUKTUR KEUANGAN DAN RISIKO EKSOGEN MAKRO EKONOMI ALFIANA Primary Author mixed material bibliography Bandung Fakaultas Ekonomi Unpad 2017 id Indonesia xix, 217 hlm. ; il. ; 29 cm Berulangnya risiko sistemik di sektor perbankan membutuhkan model peringatan dini risiko sistemik baru yang mengembangkan variabel dan metode baru sebagai reaksi terhadap trend inovasi keuangan dan perubahan struktural dalam sistem keuangan dan perbankan. Penelitian ini menggunakan teori kebangkrutan, teori agensi, teori asimetri informasi dan teori risiko sistemik dengan sumber data berupa data sekunder bulanan bank konvensional dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik tahun 2010 sampai 2014 untuk membentuk model peringatan dini risiko sistemik dan data tahun 2015 digunakan untuk menguji validasi model peringatan dini risiko sistemik yang terbentuk menggunakan regresi logit. Model peringatan dini yang terbentuk menggunakan variabel risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar risiko ketersediaan modal, bank runs, contagion inflasi, suku bunga dan nilai tukar, dimana secara simultan, dapat digunakan sebagai variabel peringatan dini untuk mendeteksi risiko sistemik namun secara parsial, risiko pasar dan contagion menunjukan hasil yang tidak signifikan. Model yang terbentuk telah memenuhi kriteria fit yang baik dan mempunyai tingkat ketepatan prediksi yang tinggi serta berdasarkan uji validitas model menunjukan kenaikan tingkat ketepatan prediksi. Penelitian ini menghasilkan model peringatan dini risiko sistemik yang menggabungkan risiko endogen dan risiko eksogen khususnya variabel contagion dan bank run disamping risiko endogen intitusi keuangan dan risiko eksogen makro ekonomi, dengan menggunakan rasio persentasi penurunan ketersediaan kredit pada suatu bank dengan presentasi penurunan ketersediaan kredit pad a industri perbankan sebagai proksi risiko sistemik ALFIANA Risiko sistemik, risiko endogen, risiko eksogen, r 658.81 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 658.81Alf m/R.12.296.6 010040007487 Perpustakaan Pusat (Reference Kls. 600) 658.81Alf m 20%252Fscan0001.jpg.jpg 58035 2017-12-27 15:12:11 2018-03-09 13:16:58 machine generated