Widiyantono Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Statistika Terapan 2012 id Indonesia

xiii, 79 hlm. ; il. ; 29 cm Teknik analisis data dengan regresi linier (OLS) bila diterapkan pada data time series yang tidak stasioner akan menghasilkan spurious regression. Salah satu cara untuk mengatasinya yaitu dengan metode Vector Error Correction Model (VECM) yang mempunyai syarat adanya kointegrasi antar variabel. Definisi kointegrasi menurut Engle-Granger (1987) adalah suatu kondisi dimana kombinasi linier dari variabel-variabel yang tidak stasioner pada data asli (level series) mempunyai residual yang stasioner. Variabel-variabel yang terkointegrasi dikatakan mempunyai suatu keseimbangan jangka panjang. Dalam definisi tersebut tersirat gagasan bahwa setiap penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang akan dikembalikan oleh oleh mekanisme koreksi kesalahan (Error Correction Mechanism). Threshold Vector Error Correction Model (TVECM) merupakan perluasan dari VECM yang memungkinkan terjadinya penyesuaian setelah beberapa penyimpangan melebihi suatu ambang batas tertentu (threshold). Model ini memungkinkan untuk menangkap asimetri dalam penyesuaian, di mana penyimpangan positif atau negatif tidak akan dikoreksi dengan cara yang sama. Metode ini tepat diterapkan pada data ekonomi yang faktanya seringkali tidak stasioner pada data awal dan kemungkinan terdapat kointegrasi antar variabel. Penerapan metode di atas pada data laju inflasi dan tingkat suku bunga Indonesia periode Januari 2000-0ktober 2011 menunjukkan adanya kointegrasi antar variabel. Sesuai persamaan Fisher, kointegrasi dalam penelitian ini menggambarkan besaran suku bunga riil yang seimbang. Nilai threshold yang didapatkan sebesar 1,00 membagi model menjadi 2 bagian yaitu bagian atas (71,9%) dan bagian bawah (28,1%). Hasil ramalan secara in sample maupun out sample menunjukkan TVECM mempunyai MSE dan MAPE yang lebih kecil sehingga disimpulkan bahwa TVECM lebih baik daripada VECM. Uji kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan dua arah antara laju inflasi dan tingkat suku bunga. Widiyantono Inflasi 2. Suku Bunga 3. Kointegrasi 4. Thre 519.5 Wid t Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 519.5 Wid t/R.14.106 01001120700081 Perpustakaan Pusat (REF.14.106) 519.5 Wid t 20%252Fscan0001.jpg.jpg 32040 2017-04-02 00:52:59 2018-06-29 08:59:48 machine generated