Mardhotillah, Bunga Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Statistika Terapan 2010 id Indonesia

Teknik penyusunan portofolio optimal yang biasa digunakan oleh para peneliti dalam manajemen risiko adalah metode Mean Variance (Markowitz). Dalam kurun waktu diperkenalkan dan dikembangkannya portofolio optimal Markowitz (MY) hingga tahun 1962, para peneliti masih menghadapi kesulitan untuk membangun portofolio skala besar, yaitu dalam hal matriks kovariansnya. Masalah tersebut memotivasi beberapa peneliti lain untuk berusaha memperbaiki model Markowitz. Di tahun 1988, Konno mengusulkan model optimasi portofolio yang menggunakan suatu fungsi risiko absolut, yang dikenal sebagai Mean Absolute Deviation (MAD). Tesis ini membahas pembentukan portofolio optimal menggunakan MAD yang diformulasi oleh Konno dan Yamazaki dalam meminimumkan fungsi risiko. Pada dasamya, MAD merupakan model yang menggunakan deviasi absolut sebagai parameter risiko. Proses minimasi fungsi risiko tersebut menggunakan matrik Hessian untuk pernrograman kuadratiknya .. Data dalam tesis ini berupa data harga penutupan 9 saham harian (periode Juni 2008-Juli 2009). Untuk data berukuran 9 x 296 tersebut, cukup sulit untuk mengerjakan secara manual. Karena itu dalam tesis ini, pernrograman kuadratik diselesaikan dengan komputasi menggunakan software matlab. Hasil akhir dari 9 saham yang dioptimasi menggunakan software Matlab membentuk persentase masing-masing saham sebagai penyusun portofolio optimal, yaitu 37.15% untuk Aqua Golden Missisipi Tbk, 12.51% untuk HM Sampoema Tbk, 1.36 % untuk Indosat Tbk, 3.83% untuk Jasa Marga Tbk, 4.97% untuk Semen Gresik Tbk, 5.23% untuk Surya Citra Media Tbk, 10.87% untuk Telekomunikasi Indonesia Tbk, 4.72% untuk Ultra Jaya Milk Tbk, dan 19.36% untuk Unilever Indonesia Tbk dari keseluruhan modal yang akan diinvestasikan oleh investor. Dari 6 perbandingan nilai output matlab, disimpulkan bahwa jumlah dana yang diinvestasikan (Mo) dan nilai minimum rate of return yang diharapkan investor (P) tidak mempengaruhi persentase modal investasi untuk masing-masing saham dan risikonya. Dalam optimasi 9 saham tersebut, besar dana yang dialokasikan untuk saham Aqua Golden Missisipi Tbk menempati persentase teratas dibandingkan saham-saham lainnya. Mardhotillah, Bunga M.-\D, Fungsi Risiko, Pemrograman Kuadratik, Minim 519.5 Mar m Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 519.5 Mar m/R.14.53 01001100700064 Perpustakaan Pusat (REF.14.53) 519.5 Mar m 20%252Fscan0001.jpg.jpg 32000 2017-04-02 00:52:59 2018-05-25 08:38:36 machine generated