• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Analisis Efisiensi Pasar Valuta Asing Global di Tiga Negara ( UNI EROPA,JEPANG DAN INDONESIA) Menggunakan Uji Kointegrasi :Bukti Berdasarkan Krisis dan Non Krisis

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  01001140100094	658.15 Mac a/R.12.243	Perpustakaan Pusat (REF.12.243)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	658.15 Mac a/R.12.243
  Penerbit	Program Doktor Ilmu Ekonomi Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xv,;168 hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	658.15 Mac a
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	.Efisiensi pasar valas, Pasar spot, Unit root anal
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Machpudin Asep

• Penelitian ini mengkaji Analisis efisiensi informasi pasar valuta asing global di Uni Eropa, Jepang dan Indonesia: Bukti berdasarkan Periode sebelum krisis, Periode krisis dan Periode pasca krisis dengan menggunakan uji kointegrasi pada periode 2005- 2010. Disertasi ini mengkaji dampak pada efisiensi pasar valuta asing dari krisis finansial Amerika Serikat tahun 2008 dengan mempelajari periode sebelum krisis, periode krisis dan pasca Krisis. Untuk mengetahui keberadaan pasar valas yang efisien atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan Uji akar unit (unit root anlysis) Augmented Dickey Fuller dan Uji Kointegrasi menggunakan Engle-Granger ataupun Johansen Procedure. Dengan menggunakan kurs spot valas mata uang atau nilai tukar saat ini sebagai variabel penguji. Hasil pembahasan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi pasar spot pada negara Uni Eropa, Jepang dan Indonesia pad a periode sebelum krisis terjadi, sedangkan pada periode krisis dan pasca krisis tidak terjadi efisiensi pasar spot pada ketiga negara tersebut.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.