Bukti Berdasarkan Krisis dan Non Krisis Asep Machpudin Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Doktor Ilmu Ekonomi Unpad 2014 id Indonesia

xv,;168 hlm,;29 cm Penelitian ini mengkaji Analisis efisiensi informasi pasar valuta asing global di Uni Eropa, Jepang dan Indonesia: Bukti berdasarkan Periode sebelum krisis, Periode krisis dan Periode pasca krisis dengan menggunakan uji kointegrasi pada periode 2005- 2010. Disertasi ini mengkaji dampak pada efisiensi pasar valuta asing dari krisis finansial Amerika Serikat tahun 2008 dengan mempelajari periode sebelum krisis, periode krisis dan pasca Krisis. Untuk mengetahui keberadaan pasar valas yang efisien atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan Uji akar unit (unit root anlysis) Augmented Dickey Fuller dan Uji Kointegrasi menggunakan Engle-Granger ataupun Johansen Procedure. Dengan menggunakan kurs spot valas mata uang atau nilai tukar saat ini sebagai variabel penguji. Hasil pembahasan yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi pasar spot pada negara Uni Eropa, Jepang dan Indonesia pad a periode sebelum krisis terjadi, sedangkan pada periode krisis dan pasca krisis tidak terjadi efisiensi pasar spot pada ketiga negara tersebut. Machpudin Asep .Efisiensi pasar valas, Pasar spot, Unit root anal 658.15 Mac a Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 658.15 Mac a/R.12.243 01001140100094 Perpustakaan Pusat (REF.12.243) 658.15 Mac a/R.12.243 20%252Fscan0001.jpg.jpg 14243 2017-04-01 16:08:37 2017-09-28 08:51:32 machine generated