Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Pengaruh faktor-faktor ekonomi makro terhadap return saham di pasar modal Indonesia dengan pendekatan arbitrage pricing theory periode th. 2008-2010

 

Pengaruh faktor-faktor ekonomi makro terhadap return saham di pasar modal Indonesia dengan pendekatan arbitrage pricing theory periode th. 2008-2010

Masalah yang dihadapi pada saat berinvetasi di pasar saham di semua
bursa saham pada umumnya adalah ketidakpastian harga-harga saham yang

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001120100303658 Waw p/R.12.225Perpustakaan Pusat (REF.12.225)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    658 Waw p/R.12.225
    Penerbit Program doktor fakultas ekonomi UNPAD : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xiii,;316 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    658 Waw p
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Arbitrage Pricing Theory, pre-specified macroecono
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Masalah yang dihadapi pada saat berinvetasi di pasar saham di semua
    bursa saham pada umumnya adalah ketidakpastian harga-harga saham yang
    diperdagangkan. Berbagai model dikembangkan oleh para ahli keuangan dalam
    rangka meminimalkan ketidakpastian dengan mengembangkan model yang dapat
    digunakan untuk memprediksi expected return. Arbitrage Pricing Theory (APT)
    adalah salah satu model yang dapat digunakan untuk memprediksi expected
    return.

    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan model APT di
    Indonesia. Pendekatan yang digunakan untuk merumuskan model APT adalah
    pendekatan pre-specified macroeconomic factors. Adapan faktor- faktor ekonomi
    makro yang ditentukan adalah inflasi, suku bunga SBI, jumlah uang beredar, nilai
    tukar rupiah terhadap us dollar, dan harga minyak. Penelitian dilakukan terhadap
    sampel, dalam hal ini peneliti mengambil beberapa sampel sesuai dengan kriteria
    yang telah ditetapkan. Periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2008
    sampai dengan tahun 2010.

    Penelitian ini menggunakan data sekunder, metode analisis yang
    digunakan adalah metode regresi dua tahap. Model APT dihasilkan pada regresi
    tahap kedua melalui pendekatan regresi backward dengan pengujian uji F dan
    Uji t.

    Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa risiko inflasi, risiko
    nilai tukar rupiah terhadap USD, dan risiko harga minyak adalah faktor risiko
    yang dihargai di Pasar Modal Indonesia. Dengan demikian, model APT yang
    dihasilkan dalam penelitian ini adalah model APT yang terdiri dari tiga faktor,
    yaitu inflasi, nilai tukar rupiah terhadap USD, dan harga minyak.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi