studi pada perusahaan publik di PT. Bursa efek indonesia R.E.Satrio Lambang Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Pascasarjana Unpad 2009 id Indonesia

xix,;210 hlm,;29 cm Abstrak Pada dasamya para investor institutional selalu mengantisipasi holiday effect jauh sebelum hari H-nya, maka setiap ditemui hari-hari pralibur mereka selalu dapat memanfaatkan abnormal return dari fenomena ini dan meraih capital gain yang signifikan. Informed traders mengobservasi, menganalisis dan mendistribusikan seluruh hari libur kalender dalam setahun dan menjadikannya bagian penting dari strategi investasinya. Bahkan pemanfaatan holiday effect ini sudah dikategorikan sebagai salah satu variabel penting dan bagian yang tidak terpisahkan dari momentum strategi dalam manajemen investasi modem saat ini. Hanya yang perlu diingat adalah hari libur yang mana yang akan mempengaruhi hasil imbal saham, karena tidak tertutup kemungkinan tidak semua hari libur mempengaruhi hasil imbal saham perusahaan, hal ini terbukti pada penelitian ini dimana hanya beberapa hari libur baik itu pra maupun pasca yang mempengaruhi hasil imbal saham, diantaranya adalah pasca libur minggu kedua pada bulan April, pascalibur minggu pertama dan pralibur minggu kedua bulan Mei, pralibur minggu kedua bulan Juni, pascalibur minggu pertama dan pascalibur minggu kedua bulan Juli, pascalibur minggu ketiga dan pralibur minggu keempat pada bulan Oktober dan terakhir adalah pascalibur minggu kelima pada bulan November. Kata Kunci : Pra dan pasca libur idhul Fitri, Pra dan pasca libur Natal, Pra dan pasca libur Tahun Baru, Pra dan pasca libur hari libur nasional, Pra dan pasca libur akhir pekan dan Imbal Hasil Saham R.E.Satrio Lambang Pra Pasca Liburan idul fitri 332.6 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 332.6 Lam a/R.12.21 01001090100040 Perpustakaan Pusat (REF.12.21) 332.6 Lam a/R.12.21 scan0001.jpg.jpg 14068 2017-04-01 16:08:36 2017-07-10 16:12:47 machine generated