Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Model black litterman pada pembentukan portofolio retun saham yang tidak berdistribusi normal

 

Model black litterman pada pembentukan portofolio retun saham yang tidak berdistribusi normal

Pembentukan portofolio optimal adalah metode yang dapat membantu
investor untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Salah

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030007655519.5 Riz m/R.14.81.1Perpustakaan PusatTersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Riz m/R.14.81.1
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xi,; 60 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5 Riz m
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    2017
    Subyek
    Model Black- Litterman pada Pembentukan 1
    Info Detil Spesifik
    Tesis
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Pembentukan portofolio optimal adalah metode yang dapat membantu
    investor untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan keuntungan. Salah
    satu model untuk portofolio optimal adalah model Black-Litterman. Model
    Black-Litterman dapat menggabungkan unsur data historis (prior) dan
    pandangan dari investor untuk membentuk prediksi barn (posterior) tentang
    portofolio sebagai dasar penyusunan model aset pembobotan. Model Black­
    Litterman memiliki masalah mendasar yaitu, asumsi normalitas dan estimasi
    parameter pada kerangka Bayesian. Tujuan dari penelitian ini yaitu,
    membentuk portofolio model Black-Litterman dimana return saham tidak
    berdistribusi normal dan membandingkan tingkat keuntungan dengan model
    Markowitz. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portofolio model Black­
    Litterman menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan
    portofolio model Markowitz

    4. Abstract

    The formation of the optimal portfolio is a method that can help investors to
    minimize risks and optimize profitability. One model for the optimal
    portfolio is the Black-Litterman model. The Black-Litterman model can
    incorporate an element of historical data (prior) and the views of investors
    to form a new prediction (posterior) about the return of the portfolio as a
    basis for preparing the asset weighting models. The Black-Litterman model
    has fundamental problems, the assumption of normality and estimation
    parameters on Bayesian framework. The purpose of this study are, to form
    the Black-Litterman model portfolios where stock returns are not normally
    distributed and compare the profit to the Markowitz model. The results
    showed that the Black-Litterman model generate higher profits than the
    Markowitz model.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi