Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Estimasi value at risk dinamis menggunakan metode block maxima

 

Estimasi value at risk dinamis menggunakan metode block maxima

Penelitian ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk (VaR)
Dinamis kasus heteroskedastik runtun waktu finansial. Metode yang ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001150700122519.5 Par e/R.14.71Perpustakaan Pusat (REF.14.71)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Par e/R.14.71
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xi,;63hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    Estimasi Value at Risk Dinamis menggunakan Block
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Penelitian ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk (VaR)
    Dinamis kasus heteroskedastik runtun waktu finansial. Metode yang digunakan
    adalah memanfaatkan proses model Generalized Autoregressive Conditionally
    Heteroscedastic (GARCH) dan Extreme Value Theory (EVT) untuk menghitung
    VaR statis menggunakan metodeBlockMaxima. Model GARCH digunakan untuk
    estimasi volatilitas dan metode EVT digunakan untuk estimasi ekor distribusi.
    Distribusi yang digunakan dalam EVT adalah Generalized Extreme Value (GEV)
    Distribution.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi