PARIDI Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Statistika Terapan 2015 id Indonesia

xi,;63hlm,;29 cm Penelitian ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk (VaR) Dinamis kasus heteroskedastik runtun waktu finansial. Metode yang digunakan adalah memanfaatkan proses model Generalized Autoregressive Conditionally Heteroscedastic (GARCH) dan Extreme Value Theory (EVT) untuk menghitung VaR statis menggunakan metodeBlockMaxima. Model GARCH digunakan untuk estimasi volatilitas dan metode EVT digunakan untuk estimasi ekor distribusi. Distribusi yang digunakan dalam EVT adalah Generalized Extreme Value (GEV) Distribution. paridi Estimasi Value at Risk Dinamis menggunakan Block 519.5 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 519.5 Par e/R.14.71 01001150700122 Perpustakaan Pusat (REF.14.71) 519.5 Par e/R.14.71 20%252Fscan0001.jpg.jpg 13447 2017-04-01 15:44:41 2018-06-25 10:01:53 machine generated