• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

Analisis Perbandingan model nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan pendekatan fundamental dan teknikal

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  0006310	658.15 per a	Perpustakaan Pusat (Ref kelas 600REF.12.228)	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	658.15 per a/R.12.228
  Penerbit	Program Magister Manajemen Unpad : Bandung., 2014
  Deskripsi Fisik	xi, 125 hlm. Ilus ; 29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	658.15 per a
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	-
  Subyek	I(URS IDR/USD, Variabcl Makroekonorni, GARCH, TARC
  Info Detil Spesifik	-
  Pernyataan Tanggungjawab	Ratna Permanasari

• Mctode perh itu ngan yang pa ling cl i kenal dalam melakukan perama lan kcuangan adalah analisis fundamental dan teknikal. Pacla analisis fundamental dikciahui bahwa rcndahnya nilai inflasi. suku bunga.dan aliran langsung modal asing pada tahun 2006 dan 2007 tidak mendorong pergerakan nilai tukar terdepresiasi. Kecenderungan intlasi yang turun sejak akhir 2008 sarnpai awal 2009 dan surplus neraca perdagangan tidak mendorong pergerakan nilai tukar ieraprcsiasi. Defisit ncraca perdagangan yang terjadi tahun 20 I 0 ditarnbah naiknva caciangan dcvisa tidak juga mendorong nilai tukar terdepresiasi. Selanjutnya pada analisis ieknikal didapatkan bahwa nilai tukar memiliki kcccnderungan mclcrnah. sedangkan pergerakan yang sangat signifikan terjadi pada aw al tahun 2009. Penelitian ini menggunakan metode GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskeclasticitv), TARCH (Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedasticitvt, V A 1< If 'ector A 1110 Regression), clan ECM (Error Corection Model), Sampcl data pcnclitian yang digunakan aclalah KURS IDR/USD clan variabcl rnakrockonorni )Clng mencakup intlasi (I F). suku bunga (SBI), cadangan dcvisa (('DV). ncraca perdagangan (BOT) dan aliran langsung modal asing (FDI) berdasarkan data bulanan pada periode .Januari 2006 s.d Desernber 2013. Data pcriodc 2006 s.d 20 I 0 digunakan sebagai pernbangunan model, sedangkan data pcriodc 20 I I s.d 2013 digunakan sebagai peramalan model. l lasil yang dipcroleh pada pcnelitian secara analisis fundamental mcnunjukan bahwa pada periodc normal dengan rnenggunakan rnetode TARCH (2.1) 1Nl-' clan FDI bcrpcngaruh ncgarif dan tidak signifikan, CDV berpengaruh ncgaiif dan signilikan. Blrate clan BOT berpcngaruh positif dan tidak signifikan sedangkan pada pcriodc krisis c1engan menggunakan metode GARCH (1.2) INF berpcngaruh ncgatif dan tidak signifikan. Blrate clan CDV berpengaruh negatif dan signifikan. nOT clan FDI berpengaruh positif dan signifikan. Pada pcndekatan tck nikal mcnunjukan bahwa ECM merupakan metode yang merniliki t i ngkat ak uras: pa ling ba i k pada pcriode norma L sedangkan pad a periode krisis ditunjukan oleh mciodc TARel1 (1.1). Tahap terak hir pad a penelitian ini yaitu saat pcriodc krisis mciodc fundamental lebih akurat dibandingkan teknikal, sedangl.an pada pcriodc normal metode teknikal lebih akurat dibandingkan fundamcnta I.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.