Indri Ayu Tansar Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Magister Manajemen Unpad 2014 id Indonesia

viii, 133 hlm. Ilus ; 29 cm Pasar modal merupakan altematif bagi investor untuk menanamkan modalnya. Efisiensi pasar merupakan suatu bentuk yang ideal dan menarik dalam pasar modal. Dalam kondisi efisiensi pasar, adanya informasi barn akan segera direaksi oleh para pelaku pasar untuk memutuskan apakah membeli atau menjual, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan harga dan kemudian harga akan kembali stabil. Di dalam pasar efisien itu sendiri, muncul ketidakaturan atau penyimpangan yang disebut anomali pasar (market anomaly). Salah satu anomali pasar yang menarik untuk diteliti adalah anomali kalender berupa day of the week effect. Day of the week effect adalah efek yang menyatakan bahwa imbal- hasil saham yang diharapkan tidaklah sama pada setiap harinya. Di dalam day of the week effect itu sendiri terjadi fenomena-fenomena menarik seperti Monday effect, week-four effect, bad Friday effect dan Rogalski effect.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh day of the week effect, week­ four effect, bad Friday effect dan Rogalski effect pada imbal hasil saham di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan variabel dummy sebagai variabel independen, IHSG untuk variabel dependen di Bursa Efek Indonesia. Kemudian keempat fenomena tersebut dilakukan uji beda rata-rata dengan menggunakan ANOV A. Data yang digunakan adalah imbal hasil saham dari indeks LQ45 selama periode penelitian (Januari 2008-Desember 2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hari perdagangan tidak berpengaruh terhadap imbal hasil saham di BEL Hal ini ditunjukkan dari tidak terjadinya day of the week effect, week-four effect, bad Friday effect dan Rogalski effect selama penelitian. Indri Ayu Tansar Pasar Modal, Pasar Efisien, Day of The Week Effect 658.15 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 658.15 Tan /R.12.242 01001140700086 Perpustakaan Pusat (REF.12.242) 658.15 Tan i 20%252Fscan0001.jpg.jpg 12964 2017-04-01 15:44:40 2018-04-13 09:02:57 machine generated