Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of Analisis Perbandingan Model Prediksi Return Saham Berbasis Pendekatan Fundamental dan Teknikal

 

Analisis Perbandingan Model Prediksi Return Saham Berbasis Pendekatan Fundamental dan Teknikal

Ada dua macam analisis yang dikenal dalam dunia investasi saham yaitu
analisis fundamental dan analisis teknikal. Perbedaan dari kedua ...

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    01001130700177658.8 Wid aPerpustakaan Pusat (REF.12.338)Tersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    658.8 Wid a/R.12.338
    Penerbit Magister Ekonomi Dan Bisnis : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    ix,;62 hlm,;29,5 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    658.8 Wid a
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    -
    Subyek
    return, EGARCH (1,1), Metode Efek Tetap (MET), ana
    Info Detil Spesifik
    -
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Ada dua macam analisis yang dikenal dalam dunia investasi saham yaitu
    analisis fundamental dan analisis teknikal. Perbedaan dari kedua analisis ini
    adalah jika analisis fundamentallebih menekankan pada estimasi nilai dari faktor­
    faktor yang mempengaruhi harga saham tersebut secara fundamental, sedangkan
    analisis teknikal hanya dengan mengamati perubahan harga saham secara historis.

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor
    makroekonomi seperti inflasi, kurs, dan tingkat suku bunga deposita serta
    pengaruh variabel fundamental perusahaan seperti PER, MV A, dan PBV terhadap
    return saham. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan
    akurasi model prediksi return saham dengan pendekatan teknikal dan model
    prediksi saham dengan pendekatan fundamental. Adapun model yang dipakai
    dalam pendekatan teknikal adalah model EGARCH (1,1) yang pada penelitian
    terdahulu telah terbukti keakuratannya dalam memprediksi harga saham.
    Sedangkan untuk model fundamental menggunakan analisis data panel dengan
    Model Efek Tetap (MET).

    Berdasarkan pengujian Model Efek Tetap (MET), penelitian menunjukkan
    bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%
    antara variabel PER, MV A, inflasi, kurs, dan deposito terhadap return saham
    selama tahun 2008-2010. Selanjutnya, berdasarkan nilai Mean Absolut Percentage
    Of Error (MAPE) didapatkan persentasi error yang lebih besar pada hasil prediksi
    model estimasi dengan pendekatan fundamental. Sehingga dapat disimpulkan
    bahwa untuk prediksi return saham selama kurun waktu 24 bulan lebih akurat
    dengan pendekatan teknikal EGARCH (1,1).

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi