Sulastri Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Statistika Terapan 2013 id Indonesia

xi,; 67 hlm,;29 cm Tesis ini menyajikan sebuah kajian mengenai penentuan harga opsi barrier. Penentuan harga opsi seringkali tidak memperhatikan kondisi pasar yang sebenarnya sehingga banyak sekali asumsi yang dilanggar seperti volatilitas yang seringkali dianggap konstan atau selain itu metode yang digunakan untuk menghitung opsinya sendiri. Seperti pada metode binomial. Hanya melihat peluang harga saham itu hanya naik dan turun padahal dalam kondisi di pasar harga saham tidak hanya bisa naik atau turun tetapi mungkin juga tetap. Tesis ini mencoba untuk meminimalkan pelanggaran asumsi-asumsi terse but yaitu dengan memperhatikan kondisi pasar yang sebenarnya, dengan memperhatikan kondisi pasar yang sebenarnya diharapkan diperoleh harga yang tepat sehingga akan memberikan keuntungan yang tinggi. Metode yang digunakan untuk menentukan harga opsi dalam tesis ini adalah trinomial Kamrad Ritchken dengan ni/ai volatilitas yang akan dimodelkan terlebih dahulu dengan menggunakan GARCH Sulastri Opsi Barrier, Trinomial, Kamrad Ritchken, Volatili 519.5 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 519.5 Sul p/R.14.97 01001130700005 Perpustakaan Pusat (REF.14.97) 519.5 Sul p/R.14.97 20%252Fscan0001.jpg.jpg 12239 2017-04-01 15:44:37 2018-06-26 09:19:12 machine generated