Ubaid, Yahya Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Statistika Terapan 2012 id Indonesia

xii, 76 hlm. ; il. ; 29 cm Asumsi-asumsi model deret waktu adalah adanya autokorelasi dan stasioneritas (stasioner dalam rata-rata atau stasioner dalam variansi). Terdapat data deret waktu yang sulit diperoleh kestasioneran pada variansinya seperti pada data deret waktu finansial (indeks harga saham, tingkat suku bunga, inflasi, kurs mata uang dIl), dengan kata lain variansinya tidak konstan (heteroskedastisitas). Model deret waktu yang mengakomodasi heteroskedastisitas adalah model ARCH (Autoregressive Conditional Heteroscedasticityi. Pengembangan dari model ARCH adalah model GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity). Model GARCH biasanya menggunakan metode Maximum Likelihood untuk menaksir parametemya. Metode ini didasarkan pada normal likelihood yang sangat sensitif terhadap adanya outlier, sehingga menjadikan hasil penaksiran tidak konsisten. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan penaksir yang mampu memberikan hasil penaksiran yang konsisten. Metode Bounded M­ Estimates merupakan metode penaksiran model GARCH yang robust terhadap keberadaan outlier. Hasil simulasi dan data riil menunjukkan bahwa ketika ada outlier, hasil penaksiran model GARCH dengan metode Bounded M-Estimates lebih baik dibandingkan metode Maximum Likelihood Estimates. Hal tersebut pada data simulasi dapat ditunjukkan oleh nilai bias absolut parameter ao, ap P1 yang lebih kecil, dan dua sifat Zt yaitu pada korelasi z/ dengan Zt-/ yang lebih mendekati nol dan pada variansi (Zt) yang lebih mendekati satu. Untuk data riil tentang Inflasi Indonesia dari Bulan Januari 1979 sampai dengan Desember 2010 dapat ditunjukkan oleh dua sifat z, yaitu pada korelasi z/ dengan Zt-l yang lebih mendekati nol dan pada variansi (Zt) yang lebih mendekati satu. Kriteria tersebut merupakan indikator untuk mendeskripsikan kebaikan metode Bounded M­ Estimates pada model GARCH. Ubaid, Yahya Penaksiran Model GARCH dengan Metode Bounded M-Es 519.5 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 519.5 Uba p/R.14.103 01001120700063 Perpustakaan Pusat (REF.14.103) 519.5 Uba p 20%252Fscan0001.jpg.jpg 11692 2017-04-01 15:44:36 2018-06-29 09:22:13 machine generated