YUYUN GUNA WINARTI Primary Author mixed material bibliography Bandung Magister Statistika Terapan 2017 id Indonesia

xii,;73 hlm,;29 cm Investasi pada sekuritas derivatif memiliki risiko lebih rendah dibanding investasi pada saham saja. Sekuritas derivatif menjadi alat yang powerfull baik pada investasi dengan perlindungan maupun spekulasi. Salah saw sekuritas derivatif adalah opsi. Masalah penting didalam opsi adalah menentukan harga wajar dari opsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga opsi, yaitu: harga aset dasar, harga penyerahan, tanggal jatuh tempo, volatiiitas, tingkat bunga bebas risiko, dan dividen. Penelitian ini menggunakan tingkat bunga stokastik yang ditentukan melalui model tingkat bunga derivatif, yaitu Model Cox-Ingersoll-Ross (eIR). Volatilitas yang digunakan adalah volatilitas tersirat. Opsi Asia dicirikan dengan payoff yang bergantung pada rata-rata harga aset selama opsi berlaku. Penentuan harga opsi Asia dapat dilakukan dengan menggunakan rata-rata geometri dan aritmatika. Rata-rata aritmatika paling sesuai dengan distribusi data harga saham. Penentuan harga opsi Asia dengan rata-rata aritmatika dilakukan melalui aproksimasi. Salah satunya adalah aproksimasi Curran. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi harga opsi Asia aritmatika (tipe Eropa) dengan aproksimasi Curran dan melakukan simulasi strategi investasi. Strategi investasi opsi untuk harga saham yaug cenderung mengalami kenaikan relatif stabil adalah strategi covered call. YUYUN GUNA WINARTI 519.5 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 519.5 YUY P/R.14.113.1 010030007697 Perpustakaan Pusat 519.5 YUY P/R.14.113.1 20%252Fscan0001.jpg.jpg 10553 2017-04-01 15:42:30 2019-03-04 09:09:56 machine generated