Perpustakaan Universitas Padjajaran
Pencarian Spesifik

Detail Cantuman

Image of MENENTUKAN NILAI VALUE AT RISK INDEKS SAHAM BANK CENTRAL ASIA (BBCA), WASKITA (WSKT) DAN SEMEN INDONESIA (SMGR) DENGAN PENDEKATAN GARCH ? EVT - COPULA

 

MENENTUKAN NILAI VALUE AT RISK INDEKS SAHAM BANK CENTRAL ASIA (BBCA), WASKITA (WSKT) DAN SEMEN INDONESIA (SMGR) DENGAN PENDEKATAN GARCH ? EVT - COPULA

Model copula semakin populer untuk pemodelan struktur ketergantungan
risiko keuangan. Copula dapat memodelkan dengan lengkap struktur

  • CodeCallNoLokasiKetersediaan
    010030007644519.5 Sil m/R.14.90.1Perpustakaan PusatTersedia
  • Perpustakaan
    Perpustakaan Pusat
    Judul Seri
    -
    No. Panggil
    519.5 Sil m/R.14.90.1
    Penerbit Magister Statistika Terapan : Bandung.,
    Deskripsi Fisik
    xvii,; 69 hlm,;29 cm
    Bahasa
    Indonesia
    ISBN/ISSN
    -
    Klasifikasi
    519.5
    Tipe Isi
    -
    Tipe Media
    -
    Tipe Pembawa
    -
    Edisi
    2017
    Subyek
    Value at Risk 2. GARCH 3. Copula 4. Extreme
    Info Detil Spesifik
    Tesis
    Pernyataan Tanggungjawab
  • Model copula semakin populer untuk pemodelan struktur ketergantungan
    risiko keuangan. Copula dapat memodelkan dengan lengkap struktur
    ketergantungan secara linear maupun non-linear dari suatu distribusi multivariat.
    Untuk menduga Value-at-Risk (VaR) dari suatu portofolio, seseorang dapat
    memodelkan sebaran marginal dari po si SI risiko dan memilih copula parametrik
    yang tepat untuk pemodelan struktur ketergantungan dan masalah pengujian
    goodness-of-fit dari model tersebut.

    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana
    menentukan nilai VaR dengan pendekatan GARCH - Copula dan extreme value
    copula. Data yang digunakan adalah data saham Bank Central Asia (BBCA),
    Waskita (WSKT) dan Semen Indonesia (SMGR) yang dicatat selama periode 1
    Desember 2014 sampai 30 November 2016 yang terdiri dari 516 hari
    perdagangan. Metode penerapan GARCH - EVT - copula adalah sebagai berikut:

    Pertama Pemodelan ARIMA dan GARCH, kemudian fungsi copula digunakan
    untuk memodelkan distribusi gabungan saham tersebut. Hasil yang didapat
    bahwa penghitungan VaR dengan metode extreme value copula memberikan nilai
    VaR yang lebih besar baik daripada penghitungan VaR dengan metode GARCH­
    Copula.

  • Tidak tersedia versi lain

  • Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.


//

Informasi