• Bagikan:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

 

ANALISIS VALUE AT RISK DALAM MARKET TIMING PADA PRODUK REKSA DANA SAHAM, CAMPURAN DAN PENDAPATAN TETAP

---

• Ketersediaan
• Informasi Detil
• Deskripsi
• Versi lain/terkait
• Komentar

• Code	CallNo	Lokasi	Ketersediaan
  010030007475	658.15 riz a R.12.235	Perpustakaan Pusat	Tersedia

• Perpustakaan	Perpustakaan Pusat
  Judul Seri	-
  No. Panggil	658.15 riz a R.12.235
  Penerbit	Program Magister Manajemen Unpad : Bandung., 2016
  Deskripsi Fisik	vii,;82hlm,;29 cm
  Bahasa	Indonesia
  ISBN/ISSN	-
  Klasifikasi	658.15
  Tipe Isi	-
  Tipe Media	-
  Tipe Pembawa	-
  Edisi	2016
  Subyek	Value at Risk, Market Timing, Reksa Dana, Bearish,
  Info Detil Spesifik	Tesis
  Pernyataan Tanggungjawab	RIZA NOVALIA LISTIYANI

• Penelitian ini menguji kinerja reksa dana di Indonesia dengan menggunakan Value at Risk dalam kapasitasnya untuk dapat mengendalikan risiko dalam market timing. Data yang relevan digunakan adalah sembilan puluh reksa dana, selama tiga puluh enam bulan yang dimulai pada Januari 2007 sampai Desember 2009. Pada pasar bearish dan bullish nilai VaR reksa dana saham lebih besar dari reksa dana campuran. VaR reksa dana saham lebih besar dari reksa dana pendapatan tetap dan nilai VaR reksa dana campuran lebih besar dari reksa dana pendapatan tetap. Nilai VaR reksa dana saham, reksa dana campuran dan reksa dana pendapatan tetap pada pasar bearish berbeda secara signifikan dari bullish, dimana VaR di pasar bearish cenderung lebih besar daripada bullish. Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan alternatif dalam mengukur kinerja dana, dan manajer investasi akan memiliki lebih banyak perspektif risiko dalam setiap kondisi pasar.

• Tidak tersedia versi lain

• Silakan login dahulu untuk melihat atau memberi komentar.