RIZA NOVALIA LISTIYANI Primary Author mixed material bibliography Bandung Program Magister Manajemen Unpad 2016 id Indonesia

vii,;82hlm,;29 cm Penelitian ini menguji kinerja reksa dana di Indonesia dengan menggunakan Value at Risk dalam kapasitasnya untuk dapat mengendalikan risiko dalam market timing. Data yang relevan digunakan adalah sembilan puluh reksa dana, selama tiga puluh enam bulan yang dimulai pada Januari 2007 sampai Desember 2009. Pada pasar bearish dan bullish nilai VaR reksa dana saham lebih besar dari reksa dana campuran. VaR reksa dana saham lebih besar dari reksa dana pendapatan tetap dan nilai VaR reksa dana campuran lebih besar dari reksa dana pendapatan tetap. Nilai VaR reksa dana saham, reksa dana campuran dan reksa dana pendapatan tetap pada pasar bearish berbeda secara signifikan dari bullish, dimana VaR di pasar bearish cenderung lebih besar daripada bullish. Penelitian ini sangat penting karena dapat memberikan alternatif dalam mengukur kinerja dana, dan manajer investasi akan memiliki lebih banyak perspektif risiko dalam setiap kondisi pasar. RIZA NOVALIA LISTIYANI Value at Risk, Market Timing, Reksa Dana, Bearish, 658.15 Perpustakaan Universitas Padjadjaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 658.15 riz a R.12.235 010030007475 Perpustakaan Pusat 658.15 riz a R.12.235 20%252Fscan0001.jpg.jpg 10284 2017-04-01 15:42:29 2019-03-01 13:58:04 machine generated